Автоматические торговые системы

 

 

Мы предлагаем Вашему вниманию новый продукт –автоматические торговые системы (АТС).

        

АТС – это новый прорыв в индустрии создания торговых систем!  Как и обычная механическая торговая система (МТС), автоматическая торговая система анализирует исторические данные по ценовым рядам и объемам торгов, и на основании заложенных в систему критериев генерирует сигналы на покупку/продажу определенного числа рыночных инструментов по определенной цене в определенный момент времени. (Следует отметить, что каждый конкретный набор критериев, позволяющий системе принимать решение – и есть суть «торговая система», или ноу-хау разработчика.)

 

До этого момента МТС и АТС работают совершенно аналогично, но далее их пути расходятся. В работе с МТС живой человек (трейдер) должен внимательно отслеживать генерируемые торговой системой сигналы с тем чтобы быстро и четко выставлять соответствующие ордера на биржу.

АТС САМА  выставляет ордера согласно выработанным ею сигналам, и далее следует автоматическое исполнение этих ордеров. (А трейдер может пока заняться более интересными и важными делами). Временные потери при этом ничтожны!

 

А теперь представьте, что Вы торгуете десятками инструментов на десятках торговых счетов! Сколько трейдеров для этого нужно? А если трейдер пропустит сигнал или ошибется в установке ордера? …Кроме того, ни один живой человек не сможет отправить приказ на биржу так же быстро, как это сделает за него машина. А любая временная проволочка может обернуться крупными финансовыми потерями!

 

Другое существенное достоинство АТС – это возможность исключить «человеческий фактор» - эмоции, собственное видение рыночной ситуации, которые иногда мешают трейдеру строго следовать сигналам МТС и дисциплинированно их исполнять.

 

Мы разработали несколько АТС, торгующих фьючерсными контрактами на немецкий фондовый индекс DAX. Фьючерсы на DAX торгуются на электронной бирже EUREX. Залог для торговли одним контрактом составляет 9000 евро. Информационной базой для работы АТС служит платформа  CQG. Торговая платформа, с которой осуществляются сделки – это разработанная брокерским домом REFCO платформа RefcoLive.

 

Валовая прибыль

18462 €

Количество трейдов

155

Доля длинных позиций

52%

Средняя длительность позиций (в периодах, 1 период=3 мин)

37

Средняя прибыль на сделку

119 €

Средняя прибыль на выигрышную сделку

524 €

Максимальный выигрыш за одну сделку

3652 €

Средняя потеря на проигрышную сделку

-506 €

Максимальная потеря за одну сделку

-1545 €

Максимальная закрытая просадка

-2415 €

Максимальная просадка

-4310 €

Максимальная длительность просадки (в периодах, 1 период=3 мин)

993

Максимальное число последовательных выигрышей

9

Максимальное число последовательных проигрышей

3

Отношение прибыли к максимальной просадке

4.28

Отношение ср.прибыли к ср.потере, взвешенным по количеству выигрышных/проигрышных сделок

 

1.6

Количество выигрышных сделок

60,65%

Доля выигрышных сделок, которые нужно удалить для сохранения нейтральной позиции

7.86

Среднегодовая доходность системы – зависит от стартового капитала (который не должен быть меньше 30 000 €, т.к. торговля ведется двумя контрактами), и уменьшается с увеличением  стартового капитала и, соответственно, уменьшением рисков:

 

Для минимального стартового капитала (риск 14.4%)     30 000 €   

 

Для агрессивного инвестора (риск 8.6%)                          50 000 €

 

Для умеренного инвестора (риск 6.1%)                            70 000 €

 

Для консервативного инвестора (риск 4.3%)              100 000 €

 

 

 

 

 

370%

 

221%

 

158%

 

111%

 

Мы разработали несколько АТС, торгующих фьючерсными контрактами на немецкий фондовый индекс DAX. Фьючерсы на DAX торгуются на электронной бирже EUREX. Залог для торговли одним контрактом составляет 9000 евро. Информационной базой для работы АТС служит платформа  CQG. Торговая платформа, с которой осуществляются сделки – это разработанная брокерским домом REFCO платформа RefcoLive.

 

Технические характеристики системы по результатам двухмесячных торгов:

 

В настоящее время находятся в разработке и проходят отладку автоматические торговые системы, торгующие другими активами.

 

Перейти на главную

 

<

Определите свой профиль инвестора
Оставить заявку

Оставить заявку