ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

 

 

 

Одним из основных направлений деятельности компании ЕвроТраст является разработка торговых систем для различных видов финансовых инструментов.

В рамках договора о доверительном управлении возможно проведение операций с использованием как наших собственных торговых систем, так и систем наших партнеров - системных разработчиков

В целях диверсификации рисков целесообразно работать портфелем систем, сформировать который Вы можете самостоятельно либо с помощью наших специалистов.

 

 

 

 

Механические торговые системы становятся все более популярными среди

частных и институциональных инвесторов.

 

Основные преимущества:

  • четкая дисциплина
  • отсутствие эмоции
  • способность к самообучению
  • быстрота и точность

 

 

В раскрытом виде:

Четкая дисциплина. Компьютер гарантирует дисциплину, которая отсутствует у большинства дискретных трейдеров.

Отсутствие эмоций. Компьютер позволяет исключить «человеческий фактор» - эмоции, собственное видение рыночной ситуации, панику и страх, порой овладевающие дискретным трейдером.

Способность к самообучению. Подобно мозгу человека, торговая система обучается и настраивается в процессе обработки исторических данных.

 

Быстрота и точность. Представьте, что Вы торгуете десятками инструментов на десятках торговых счетов! Сколько трейдеров для этого нужно? А если трейдер пропустит сигнал или ошибется в установке ордера? …Кроме того, ни один живой человек не сможет отправить приказ на биржу так же быстро, как это сделает за него машина. А любая временная проволочка может обернуться крупными финансовыми потерями!

 

 

По ссылке Механические торговые системы открывается окно:

 

 

Что такое Механические торговые системы?

 

Любой трейдер, принимая решение о покупке или продаже ценных бумаг, руководствуется результатами фундаментального или технического анализа или их комбинацией. Основным инструментом нашей работы является технический анализ. Технический анализ изучает динамику движения цен в прошлом с целью прогноза поведения рынка в будущем. В основе технического анализа лежит теория вероятностей, успех которой обеспечивается только при анализе событий с большим числом повторений. Живому человеку не под силу обработать огромный объем информации, в считанные секунды сопоставить показания десятков индикаторов. Мы предоставили эту работу компьютеру.

Механические торговые системы (МТС) - это программный продукт, анализирующий исторические данные по ценовым рядам и дающий сигналы на покупку или продажу ценных бумаг. От того, насколько точно и аккуратно трейдер выполняет эти сигналы, зависит успех его торговли.

Более того, обладая способностью запоминать ситуацию и учитывать ее в будущем, механическая торговая система представляет собой Искусственный интеллект.

Но и это еще не все! Мы пошли дальше: теперь компьютер работает за трейдера!  От идеи МТС мы перешли к созданию роботов!  (здесь опять ссылка)

 

 

Роботы стремительно внедряются во все сферы человеческой деятельности.

Теперь роботы торгуют на бирже!

Как и обычная МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА (МТС), робот анализирует исторические данные по ценовым рядам и объемам торгов, и на основании заложенных в него критериев генерирует сигналы на покупку/продажу определенного числа рыночных инструментов по определенной цене в определенный момент времени.

На этом сходство робота с МТС заканчивается. В работе с МТС живой человек (трейдер) должен внимательно отслеживать генерируемые торговой системой сигналы с тем чтобы быстро и четко выставлять соответствующие ордера на биржу.

Робот САМ выставляет ордера согласно выработанным им сигналам, и автоматически их исполняет. (А трейдер может пока заняться более интересными и важными делами). Временные потери при этом ничтожны!

Мы разработали несколько роботов, торгующих фьючерсными контрактами на немецкий фондовый индекс DAX. Фьючерсы на DAX торгуются на электронной бирже EUREX. Залог для торговли одним контрактом составляет 9000 евро. Информационной базой служит платформа CQG. Торговая платформа, с которой осуществляются сделки - это разработанная брокерским домом REFCO платформа RefcoLive.

 

СИСТЕМЫ ПАРТНЕРОВ

ЕвроТраст предлагает Вам эксклюзивные торговые системы, разработанные нашими партнерами. Все эти системы торгуются на реальных счетах. Открыть счет.

ЕвроТраст – Ваш ключ к успеху

В разделе Портфель систем можно протестировать комбинации различных систем

 

Для более детального сравнения систем обратитесь к таблицам:

Финансовые показатели                                                Корреляция систем

Минимальный размер счета определяется как сумма максимальной просадки и маржи, установленной для соответствующего фьючерсного контракта. Распределение инвестиций по портфелю систем позволяет диверсифицировать риски.

 

Финансовые показатели

В таблице приведены некоторые ключевые финансовые показатели систем по итогам последних 12 месяцев.

 

КОРРЕЛЯЦИЯ СИСТЕМ.

Корреляция систем (Cor) – важнейший параметр для сравнения двух торговых системх систем с целью диверсификации рисков. Cor=1 означает, что  системы дают абсолютно одинаковые результаты. Cor=-1 означает полностью противоположные результаты работы систем. Мы рекомендуем объединять в портфель системы с низкой положительной корреляцией.

Портфель систем

Сформировать портфель систем

Хотите выбрать оптимальный портфель систем? Задайте одну или несколько систем и количество контрактов, торгуемых по каждой из систем, а также дату начала работы, затем нажмите кнопку Refresh

На графике – реальные результаты работы Вашего портфеля, а в таблице приведены основные характеристики Вашего портфеля.

 

Основные характеристики торговых систем:

 

Разность между валовой прибылью и валовым убытком составляет чистую прибыль, генерируемую торговой системой с учетом проскальзывания и комиссии. Публикуемые показатели прошлых периодов не гарантируют таких же результатов в будущем.

 

Одним из основных показателей, позволяющих проанализировать эффективность системы, является процент успешных сделок, рассчитываемый как отношение количества успешных сделок к общему количеству сделок.

 

Для получения наилучшей оценки эффективности торговой системы следует рассматривать показатель процент успешных сделок в комбинации с соотношением

средняя прибыль/средний убыток. Это соотношение рассчитывается делением средней прибыли по всем успешным сделкам, к среднему убытку по всем проигрышным сделкам.

 

Коэффициент Стерлинга показывает отношение ROI(доходность вложений) к максимальной просадке.

 

Пример:

Пусть первоначальный размер счета равен 25 000 евро. Процент успешных сделок 50% и соотношение средняя прибыль/средний убыток равно 1000/1000=1. Такой счет может с одинаковой вероятностью (50%) либо вырасти (до 50 000 евро), либо сократиться (до 12 500 евро).

 

Если же используемая торговая система имеет процент успешных сделок = 40%, а соотношение средняя прибыль/средний убыток = 2000/1000 = 2, то вероятность получения прибыли на счету возрастает до 91%.

 

«Профитные» торговые системы генерируют более высокую максимальную прибыль по сравнению с максимальным убытком.

 

Другой важнейшей характеристикой торговых систем является максимальная просадка, измеряемая в денежном выражении как возможный  убыток по счету при наихудшем развитии событий. Минимальный размер счета всегда должен превышать сумму максимальной просадки и установленной биржей маржи.

Открыть счет 

ЕвроТраст является представляющим брокером RefcoLLC – одного из крупнейших мировых брокерских домов. Большинство счетов открываются в Чикаго.

Первым шагом в нашей совместной работе является открытие счета.

  • Счет открывается на Ваше имя – наши полномочия не позволяют нам осуществлять денежные переводы
  • Торговля исключительно с помощью выбранных Вами систем
  • Информация о состоянии Вашего счета - по электронной почте и с нашего сайта

Внимание! Ваши счета относятся к сегрегированным фондам: деньги клиента отделены от активов Компании. Высочайший кредитный рейтинг RefcoLLC плюс опыт и компетенция специалистов ЕвроТраст – залог Вашего успеха.

Здесь Вы можете запросить документы для открытия счета. Правильно заполненные и подписанные Вами формы мы направляем в RefcoLLC. Получив подтверждение об открытии счета, мы сообщаем Вам номер Вашего торгового счета в RefcoLLC. для перевода денежных средств. Эта процедура занимает до 5-ти рабочих дней.

СОБСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Дальнейшая структура раздела:

  1. Euro-Stoxx
    • Графики таблица
    • Все сделки за 2004г
    • Все сделки за 2003г
    • Все сделки за 2002г
  2.  Dax
  •   График и таблица
  •   Все сделки за 2004г
  •   Все сделки за 2003г
  •   Все сделки за 2002г
  •   Все сделки за 2001г
  •   Все сделки за 2000г
  •   Все сделки за 1999г
  1.  
  2.  Candlestar – см. на сайте www.pp-brokerage.de
  •   Описание              
  •   Все сделки с 01.01.2003
  1.  BRIX
  •   BRIX9
  •   BRIX18
  •   BRIX27

Компонентами управления инвестиционным портфелем являются различные торговые стратегии. Чем больше размер инвестиционного портфеля, тем более широкие возможности управления мы сможем предложить.

В течение многих лет наша компания, обладая обширным опытом управления и торговли на мировых финансовых рынках - успешно развивала и продолжает создавать новые инновационные продукты / торговые стратегии, которые следуют пульсу времени и  оптимально отвечают запросам инвесторов в отношении соотношения риск / доходность.

Наиболее проявившие себя и испытанные временем торговые стратегии нашей компании представлены в данном разделе

 

Перейти на главную

 

<

Определите свой профиль инвестора
Оставить заявку

Оставить заявку