Финансовые показатели

 

 

 

В таблице приведены некоторые ключевые финансовые показатели систем по итогам последних 12 месяцев, позволяющие оценить шансы/риски каждой системы в отдельности и в комбинации с другими. 

»Подробнее

 

Доходность вложений

В таблице представлены ROI за последние 3, 6 и 12 месяцев. Кликните на заголовок столбца для сортировки по соответствующему параметру. В таблице приведены значенияROI для минимального счета. Мы не советуем выбирать систему полагаясь лишь на ROI за предыдущий период, т.к. не существует гарантии повторения прошлых результатов в будущем.

 

Волатильность

Измеряет величину колебаний показателей системы, например, V=30% означает, что с вероятностью 68,26% ROI попадет в интервал (-30%; +30%) в течение следующих 12 месяцев.

 

Коэффициент Шарпа

Измеряется как отношение годового ROI к волатильности. При сравнении двух систем с одинаковыми ROI или волатильностями предпочтительней будет система с более высоким коэффициентом Шарпа.

 

Коэффициент Стерлинга

Измеряется как отношение годового ROI к максимальной просадке. Критики коэффициента Шарпа отмечают, что волатильность показывает отклонения как в положительную, так и в отрицательную сторону, в то время как максимальная просадка оценивает исключительно потенциальные потери на счету, а потому коэффициент Стерлинга более предпочтителен для оценки системных рисков.

 

Время выхода из просадки

Выражается в количестве месяцев, статистически необходимых системе для покрытия убытка, который мог бы возникнуть в случае максимальной за последние 12 месяцев просадки. Обращаем Ваше внимание на то, что реальное время выхода из максимальной просадки отличается от данного показателя. Чем меньше величина DDRT, тем стабильнее работа системы.

 

 

Перейти на главную

 

<

Определите свой профиль инвестора
Оставить заявку

Оставить заявку