Доверительное управление

 

 

 

В связи с многообразием  финансовых продуктов и свободным доступом к ним современные фондовые рынки отличаются значительной комплексностью и высокой волатильностью (подвержены большим колебаниям). Популярная до недавнего времени стратегия покупки и удержания акций  применяется все реже, т.к. она ограничивает потенциальную прибыль инвестора. В современной ситуации необходим  пересмотр устаревших инвестиционных стратегий и торговых систем. Исходя из этого, в нашей торговой концепции предусмотрена активная торговля фьючерсами и опционами, при этом во внимание принимаются все международные фондовые рынки. Такая стратегия  позволяет нам получить прибыль в любых стадиях движениях рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд или боковое движение рынка).  

Важным моментом для осуществления инвестиций в краткосрочной перспективе является выраженное движение рынка. Наши торговые стратегии основываются в первую очередь на техническом анализе, однако во внимание принимаются также межрыночный анализ и влияние отчётов компаний и новостей на котировки акций и фондовые рынки в целом. Поскольку наша концепция трейдинга носит спекулятивный характер, ставится обязательное условие жесткого соблюдения правил управления активами. Каждой выставленной позиции предшествует анализ соотношения «прибыль-убыток» по планируемой трансакции. Если данное соотношение находится в допустимых пределах, размер позиции (количество лотов) устанавливается с помощью специальных алгоритмов.

 

Ниже перечислены важнейшие положения нашей торговой концепции:

 

Торговая концепция:

 

  •   Минимизация рисковдостигается путем распределения торговли на дискретные торговые решения менеджером по инвестициям, а также с помощью применения проверенных годами «профитных» торговых систем.

 

  •   Политика входов в дискретной торговле

 Решение о входе в позицию принимается на основе технического анализа и рыночных новостей. При этом соотношение «шанс/риск» должно быть больше двух: позиция выставляется таким образом, чтобы ожидаемая прибыль (разница между ценой входа и целевым ориентиром) не менее чем вдвое превышала потенциальный убыток (разницу между ценой входа и стопом). Соблюдение данного принципа и жесткое управление стопами приводит к тому, что даже при 40-50% удачных сделок график накопительного итога будет уже иметь возрастающую  тенденцию.

 

  •   Политика выходов в дискретной торговле:

 При достижении целевого ориентира позиция хеджируется с помощью  агрессивного стопа. Это позволяет трейдеру «поймать» тренд и зафиксировать полученную прибыль с помощью стопа.

 

  • Управление активами:

При входе в позицию накладываются ограничения:

- размер позиции ≤ 8%  управляемых активов,

- возможный риск ≤ 5% управляемых активов.

Таким образом, размер  возможной «просадки»  не превысит пяти процентов.

 

Перейти на главную

 

<

Определите свой профиль инвестора
Оставить заявку

Оставить заявку