Основные характеристики системы

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики системы:

 

Разность между валовой прибылью и валовым убытком составляет чистую прибыль, генерируемую торговой системой с учетом проскальзывания и комиссии. Публикуемые показатели прошлых периодов не гарантируют таких же результатов в будущем.

 

Одним из основных показателей, позволяющих проанализировать эффективность системы, является процент успешных сделок, рассчитываемый как отношение количества успешных сделок к общему количеству сделок.

 

Для получения наилучшей оценки эффективности торговой системы следует рассматривать показатель процент успешных сделок в комбинации с соотношением

средняя прибыль/средний убыток. Это соотношение рассчитывается делением средней прибыли по всем успешным сделкам, к среднему убытку по всем проигрышным сделкам.

Доходность показывает отношение ROI (возврата инвестиций)  к минимальному размеру счета.

 

Коэффициент Стерлинга показывает отношение ROIк максимальной просадке.

 

Пример:

Пусть первоначальный размер счета равен 25 000 евро. Процент успешных сделок 50% и соотношение средняя прибыль/средний убыток равно 1000/1000=1. Такой счет имеет одинаковые шансы (50%) возрасти до 50 000 евро и сократиться до 12 500 евро.

 

Если же используемая торговая система имеет процент успешных сделок = 40%, а соотношение средняя прибыль/средний убыток = 2000/1000 = 2, то вероятность получения прибыли на счету возрастает до 91%.

 

«Профитные» торговые системы генерируют более высокую максимальную прибыль по сравнению с максимальным убытком.

 

Другой важнейшей характеристикой торговых систем является максимальная просадка, измеряемая в денежном выражении как возможный  убыток по счету при наихудшем развитии событий. Минимальный размер счета всегда должен превышать сумму максимальной просадки и установленной биржей маржи

 

 

Сравним две системы:

 

 

Самая хорошая (по рез-там доходности)

 

 

 

 

Самая плохая:

 

 

 

Перейти на главную

 

<

Определите свой профиль инвестора
Оставить заявку

Оставить заявку